教師職稱:副教授
導(dǎo)師類型:碩士生導(dǎo)師
所屬系 :金融系
郵箱:gymao@bjtu.edu.cn
個人簡介For more information about me， please visit my homepage:
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教育背景
本科畢業(yè)
博士畢業(yè)
工作經(jīng)歷1. 2016-12-01，至今，北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，副教授
2. 2016-08-28，2017-08-29，威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校，訪問學(xué)者
3. 2013-07-01，2016-11-01，北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，講師
主要研究領(lǐng)域1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
主要講授課程
本科
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
金融綜合專題研究（下）
金融計(jì)量學(xué)
實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)
金融計(jì)量導(dǎo)論
研究生
固定收益證券
經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法
國際經(jīng)濟(jì)專題（雙語）
時(shí)間序列分析與應(yīng)用
統(tǒng)計(jì)學(xué)
時(shí)間序列分析
高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
期刊論文
中文
| 序號 | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年月 | 期號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公路交通基礎(chǔ)設(shè)施與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間關(guān)聯(lián)研究 | 李禎琪 | 歐國立， 卯光宇 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào) | 2016-02 | 1期 |
英文
| 序號 | 論文名稱 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名稱 | 發(fā)表年月 | 期號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | On high-dimensional tests for mutual independence based on Pearson’s correlation coefficient | 卯光宇 | COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS | 2019-03 | 期 | |
| 2 | Bubbles or fundamentals? Modeling provincial house prices in China allowing for cross-sectional dependence | 卯光宇 | Shen | CHINA ECONOMIC REVIEW | 2019-02 | 期 |
| 3 | Testing for error cross-sectional uncorrelatedness in a two-way error components panel data model | 卯光宇 | Communications in Statistics - Theory and Methods | 2018-10 | 47期 | |
| 4 | Stochastic Tail Index Model for High Frequency Financial Data with Bayesian Analysis | 卯光宇 | Zhang | Journal of Econometrics | 2018-08 | 2期 |
| 5 | Testing for sphericity in a two-way error components panel data model | 卯光宇 | Econometric Reviews | 2018-05 | 37期 | |
| 6 | Testing independence in high dimensions using Kendall’s tau Guangyu Mao | 卯光宇 | COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS | 2018-01 | 期 | |
| 7 | Variance-corrected tests for covariance structures with high-dimensional data | 卯光宇 | Journal of Multivariate Analysis | 2017-11 | 期 | |
| 8 | Robust test for independence in high dimensions | 卯光宇 | Communications in Statistics - Theory and Methods | 2017-10 | 20期 | |
| 9 | A note on tests for high-dimensional covariance matrices | 卯光宇 | Statistics and Probability Letters | 2016-10 | 無期 | |
| 10 | Testing for error cross-sectional independence using pairwise | 卯光宇 | Econometrics Journal | 2016-10 | 3期 | |
| 11 | Do Regional House Prices Converge or Diverge in China | 卯光宇 | China Economic Journal | 2016-04 | 2期 | |
| 12 | A note on testing complete independence for high dimensional data | 卯光宇 | Statistics and Probability Letters | 2015-07 | 無期 | |
| 13 | Efficient penalized estimation for linear regression model | 卯光宇 | Communications in statistics – Theory and Methods | 2015-04 | 無期 | |
| 14 | Model selection of M-estimation models using least squares approximation | 卯光宇 | Statistics and Probability Letters | 2015-04 | 無期 |
導(dǎo)師工作碩士
