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2023年9月14日，經(jīng)管學(xué)院金融系2023-2024學(xué)年第一期學(xué)術(shù)沙龍活動(dòng)在金融系陸超老師的主持下如期舉行。本次沙龍由金融系青年教師靳馥境分享她在Financial Management Association European Conference上報(bào)告的工作論文In Search of Aggregate Macroeconomic Risks: A Sparse PCA Approach。參加本次學(xué)術(shù)沙龍的有金融系的老師、博士研究生和碩士研究生。

主講人的論文基于127個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，利用稀疏主成分分析法，構(gòu)建了8個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)成分指標(biāo)。論文發(fā)現(xiàn)，與8個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)成分指標(biāo)對(duì)應(yīng)的宏觀貝塔能夠預(yù)測(cè)未來(lái)的股票收益率，并且，這種預(yù)測(cè)力可以從經(jīng)濟(jì)政策不確定性、投資者情緒、市場(chǎng)條件和套利限制等視角來(lái)解釋。主講人不但對(duì)論文的研究動(dòng)機(jī)、數(shù)據(jù)、模型方法、結(jié)論等作了細(xì)致的介紹，還分享了論文的修改、投稿等經(jīng)驗(yàn)。

主講人結(jié)束講解之后，參會(huì)師生與主講人進(jìn)行了積極的互動(dòng)，對(duì)論文中不理解的內(nèi)容進(jìn)行了提問(wèn)，也對(duì)論文可能的局限、未來(lái)可能拓展的方向等做了探討。學(xué)術(shù)沙龍現(xiàn)場(chǎng)氣氛活躍，參會(huì)師生收獲頗豐，最后，本期學(xué)術(shù)沙龍?jiān)跓崃业恼坡曋袌A滿結(jié)束。